7月10日和11日下午，應南京理工大學經管院博導程龍生教授的邀請，澳大利亞阿德雷德大學數學學院統計室盧祖帝副教授在我院415教室做了題為“Exploring nonlinear spatio-temporal modelling: a personal review and examples”和“Estimating Value at Risk: From JP Morgan's Standard-EWMA to Skewed-EWMA Forecasting”的兩場學術報告，報告會由程龍生教授主持，報告會開始前，劉明梁副院長和馬義中副院長分別與盧祖帝教授進行了親切友好的交談。來自我校經管院管理科學與工程系、應用經濟系及理學院數學系的部分教師及博、碩士研究生20余人參加了報告會，此外，此次報告會還吸引了解放軍理工大學及南農大的部分老師。在第一場學術報告中，盧祖帝副教授對時空數據的廣泛背景及其復雜性、時空數據統計建模的價值與困難、時空數據的建模方法、模擬與實證預測等內容進行了清晰的介紹。在第二場報告中，他則針對金融市場風險度量模型VaR研究的難點，在將重尾、偏斜等現象考慮進金融收益時間序列的分布中后，提出了新的有偏EWMA估計方法，并從多種統計檢驗角度驗證了新方法的先進性。

盧祖帝教授的研究成果豐富，講座精彩，就相關問題的統計思想進行了系統和深入的介紹。與會師生和他進行了多方面的交流，大家普遍反映通過參加此次學術交流活動接觸到了學術前沿，開拓了視野。

 

發布者：caiji

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